Forex korelasi

Oil amp Mata Uang: Memahami Korelasi Mereka (USD, UUP) Tali tersembunyi mengikat mata uang dan minyak mentah. Dengan tindakan harga di satu tempat memaksa reaksi simpatik atau lawan di sisi lain. Korelasi ini bertahan karena berbagai alasan, termasuk distribusi sumber daya, neraca perdagangan (BOT) dan psikologi pasar. Dan mengurangi kontribusi signifikan terhadap inflasi dan deflasi meningkatkan hubungan timbal balik ini selama periode yang sangat tren, keduanya lebih tinggi dan lebih rendah. Sebagai tambahan, minyak mentah dikutip dalam dolar A. S. (USD) sehingga masing-masing uptick dan downtick menghasilkan penyesuaian langsung antara greenback dan banyak persilangan forex. Gerakan ini kurang berkorelasi di negara-negara tanpa cadangan minyak mentah yang signifikan. Seperti Jepang, dan lebih berkorelasi di negara-negara yang memiliki cadangan signifikan, seperti Kanada, Rusia, dan Brasil. Banyak negara memanfaatkan cadangan minyak mentah mereka di pasar energi yang mengalami kenaikan historis antara pertengahan 1990an dan pertengahan 2000an, banyak meminjam untuk membangun infrastruktur, memperluas operasi militer dan memulai Program sosial Tagihan tersebut terjadi setelah keruntuhan ekonomi tahun 2008. Dengan beberapa negara melakukan deleveraging sementara yang lain berlipat ganda, meminjam lebih banyak cadangan untuk memulihkan kepercayaan dan lintasan ekonomi mereka yang terluka. Beban utang yang lebih berat ini membantu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi sampai harga minyak mentah global ambruk pada tahun 2014, membuang negara-negara yang peka terhadap komoditas ke dalam lingkungan resesi. Kanada, Rusia, Brasil dan negara-negara kaya energi lainnya telah berjuang sejak saat itu, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai jatuh dalam dolar Kanada (CAD). Rubel Rusia (RUB) dan Real Brasil (BRL). Tekanan jual telah menyebar ke kelompok komoditas lain, meningkatkan kekhawatiran deflasi di seluruh dunia. Ini telah memperketat korelasi antara komoditas yang terkena dampak, termasuk minyak mentah, dan pusat ekonomi tanpa cadangan komoditas yang signifikan, seperti zona euro. Mata uang di negara-negara dengan cadangan pertambangan yang signifikan namun cadangan energi jarang, seperti dolar Australia (AUD). Telah anjlok seiring dengan mata uang negara-negara kaya minyak. (Untuk selengkapnya, baca: Dolar Australia: Apa yang Perlu Diperhatikan oleh Setiap Pedagang Forex). Masalah di Zona Euro yang merosotnya harga minyak mentah memicu ketakutan deflasi di zona euro setelah indeks harga konsumen lokal berbalik negatif pada akhir 2014. Tekanan dibangun Pada European Central Bank (ECB) pada awal tahun 2015 untuk memperkenalkan program stimulus moneter berskala besar untuk menghentikan spiral deflasi dan menambahkan inflasi ke dalam sistem. Putaran pertama pembelian obligasi dalam pelonggaran kuantitatif versi Eropa ini (QE) dimulai pada minggu pertama bulan Maret 2015. Banyak peserta forex memusatkan perhatian penuh pada silang EURUSD, pasar mata uang yang paling populer dan likuid di dunia. Korelasi ketat dengan turunnya minyak mentah dapat dengan mudah terlihat pada grafik mingguan di atas. Pasangan mata uang tersebut berada di puncak pada bulan Maret 2014, hanya tiga bulan sebelum minyak mentah memasuki penurunan ringan yang melaju ke sisi negatif pada kuartal keempat, pada saat yang sama minyak mentah turun dari tahun 80an ke 50an. Tekanan jual Euro berlanjut sampai Maret 2015, berakhir pada saat bersamaan dimana ECB memulai program stimulus moneternya. Dampak Terhadap Dolar A. S. Sementara Amerika Serikat melewati Arab Saudi dalam produksi minyak bumi di seluruh dunia pada tahun 2014, dolar A. S. telah memperoleh keuntungan dari penurunan minyak mentah yang terjal karena beberapa alasan. Pertama, pertumbuhan ekonomi A. S. karena pasar beruang sangat kuat dibandingkan dengan mitra dagangnya, menjaga keseimbangan tetap utuh. Kedua, sementara sektor energi secara signifikan berkontribusi terhadap PDB A. S.. Keanekaragaman ekonomi A. S. mengurangi ketergantungannya pada industri tunggal tersebut. PowerShares DB A. S. Dollar Index Bullish Fund (UUP), proxy perdagangan USD yang populer. Mencapai level terendah multi-dekade pada puncak siklus pasar bull terakhir pada tahun 2007 dan berbalik tajam lebih tinggi, mencapai level tertinggi tiga tahun ketika pasar beruang berakhir pada tahun 2009. Level terendah yang lebih rendah di tahun 2011 dan 2014 menetapkan panggung untuk uptrend 2014 yang kuat. Yang dimulai hanya satu bulan setelah minyak mentah mencapai puncaknya dan memasuki tren turun historisnya. Perilaku inverse lockstep berlanjut di antara instrumen sampai bulan Maret 2015, saat USD mencapai puncaknya dan memasuki pullback yang membesar yang berlanjut hingga paruh kedua tahun ini. Bagian atas bersamaan dengan dimulainya program QE ECBs, yang menggambarkan bagaimana kebijakan moneter dapat mengatasi korelasi minyak mentah, setidaknya untuk periode waktu yang signifikan. Jangkauan ke dalam siklus kenaikan tingkat FOMC yang diantisipasi telah berkontribusi pada pola penahanan ini juga. Konsekuensi Ketergantungan Penuh Masuk akal bahwa negara-negara yang lebih bergantung pada ekspor minyak mentah telah menyebabkan kerusakan ekonomi yang lebih besar daripada yang memiliki sumber daya yang lebih beragam. Rusia menawarkan contoh sempurna, dengan energi mewakili 58,6 dari total ekspor 2014 mereka. Negara ini jatuh ke dalam resesi yang curam pada tahun 2015, dengan GDPnya menurun 4,6 tahun ke tahun di kuartal kedua 2015, diintensifkan oleh sanksi Barat terkait dengan penyerangan Ukraina. Negara dengan Ekspor Minyak Mentah Tertinggi (per 1 Januari 2014, Sumber - CIA Factbook) NEGARA - Barel per hari Arab Saudi - 6.880.000 Rusia - 4.720.000 Iran - 2.445.000 Irak - 2.390.000 Nigeria - 2.341.000 Uni Emirat Arab - 2.142.000 Angola - 1.928.000 Venezuela - 1.645.000 Norwegia - 1.602.000 Kanada - 1.576.000 Keanekaragaman ekonomi menunjukkan dampak yang lebih besar pada mata uang yang mendasari daripada jumlah ekspor absolut. Kolombia hanya menempati urutan ke-18 namun minyak mentah mewakili 45 dari total ekspor, yang menunjukkan ketergantungan tinggi yang diilustrasikan pada runtuhnya peso Kolombia (COP) sejak pertengahan 2014. Sementara itu, ekonomi negara tersebut telah mendingin jauh setelah ledakan pertumbuhan yang terik, Meskipun tidak mungkin memasuki resesi pada tahun 2015. Rubel Collapse Banyak platform valas Barat menghentikan perdagangan rubel pada awal 2015 karena masalah likuiditas dan kontrol modal. Mendorong pedagang untuk menggunakan krone Norwegia (NOK) sebagai pasar proxy. USDNOK menunjukkan pola dasar yang luas antara tahun 2010 dan 2014 pada saat bersamaan bahwa minyak mentah memantul antara 75 dan 115. Penurunan minyak mentah pada kuartal kedua 2014 mencocokkan tren kenaikan kuat yang meningkat pada kuartal keempat, menembus resistance di dekat 6.5000. Reli itu berlanjut sampai babak kedua 2015, dengan pasangan mata uang mencapai satu dasawarsa baru. Hal ini menunjukkan tekanan yang terus berlanjut pada ekonomi Rusia, meskipun minyak mentah telah turun dari titik terendahnya. Volatilitas yang tinggi menjadikan pasar ini sulit bagi posisi forex jangka panjang, namun trader jangka pendek dapat membukukan keuntungan yang sangat baik di pasar yang sangat tren ini. The Bottom Line Minyak mentah menunjukkan korelasi yang ketat dengan banyak pasangan mata uang karena tiga alasan. Pertama, kontrak tersebut dikutip dalam dolar A. S. sehingga perubahan harga berdampak langsung pada silang terkait. Kedua, ketergantungan yang tinggi pada ekspor minyak mentah menekan ekonomi nasional terhadap tren turun dan tren turun di pasar energi. Dan ketiga, harga minyak mentah yang ambruk telah memicu penurunan tajam pada komoditas industri, meningkatkan ancaman deflasi di seluruh dunia yang merongrong pertumbuhan ekonomi, memaksa pasangan mata uang untuk memperbaiki hubungan. Forex Market Hours Korelasi mata uang Beberapa mata uang cenderung bergerak ke arah yang sama, beberapa mdash sebaliknya. Ini adalah pengetahuan yang kuat bagi mereka yang memperdagangkan lebih dari satu pasangan mata uang. Ini membantu untuk melakukan lindung nilai, diversifikasi atau double posisi menguntungkan. Secara statistik diukur dengan kinerja, pasangan mata uang diberi begitu disebut koefisien korelasi dari 1 sampai -1. Korelasi 1 berarti dua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang sama 100 dari waktu. Korelasi -1 berarti mereka akan bergerak ke arah berlawanan 100 dari waktu. Korelasi nol berarti tidak ada hubungan antar pasangan mata uang. Informasi tentang koefisien korelasi saat ini dapat ditemukan di sini: Tabel Korelasi Mata Uang. Pada halaman klik FxCorrelations (versi tabel). Contoh korelasi positif kuat antara dua pasangan mata uang adalah: GBPUSD dan EURUSD. Mereka memiliki koefisien korelasi lebih dari 0,90, yang berarti bahwa ketika EURUSD naik, GBPUSD juga naik. Contoh yang terkenal dari dua pasangan mata uang yang berlawanan adalah EURUSD dan USDCHF, koefisiennya sangat tinggi di atas -0,90, yang berarti mereka bergerak terbalik hampir 100 kali Contoh pasangan mata uang bergerak arah yang sama adalah: EURUSD dan GBPUSD EURUSD dan NZDUSD USDCHF dan AUDUSD USDJPY dan GBPUSD AUDUSD dan EURUSD Pasangan yang bergerak secara berlawanan adalah: EURUSD dan USDCHF GBPUSD dan USDJPY GBPUSD dan USDCHF AUDUSD dan USDCAD AUDUSD dan USDJPY Bagaimana seorang pedagang dapat menggunakan informasi ini 1. Penggunaan yang sangat sederhana adalah menghindari perdagangan yang membatalkan satu sama lain. . Misalnya, mengetahui bahwa EURUSD dan USDCHF bergerak terbalik - dengan sempurna, tidak akan ada gunanya menjelaskan kedua posisi karena mereka akhirnya membatalkan satu sama lain (loss profit). 1.a. Namun, ada strategi hedging satu pasangan mata uang dengan yang lain. Mari kita pasang pasangan yang sama: EURUSD dan USDCHF. Misalnya, trader telah membuka posisi long pada kedua pasangan mata uang. Karena mereka bergerak berlawanan arah, jika EURUSD membuat beberapa kerugian, pasangan lainnya akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, total kerugian tidak akan seburuk jika akan tanpa perdagangan cadangan kedua. Di sisi lain, keuntungan di sini juga tidak besar. 2. Bila percaya diri, seorang trader dapat menggandakan ukuran posisi dengan menempatkan pesanan yang sama pada pasangan mata uang paralel (bergerak dalam arah yang sama). 3. Pilihan lain adalah diversifikasi risiko dalam perdagangan. Misalnya, pasangan AUDUSD dan EURUSD memiliki koefisien korelasi sekitar 0,70 yang berarti pasangan bergerak sebagian besar ke arah yang sama namun tidak sempurna (inilah yang kita butuhkan di sini). Jika kita memutuskan bahwa USD akan melemah, misalnya kita akan pergi lama dan menempatkan setengah dari order beli pada pasangan mata uang AUDUSD, dan setengahnya pada EURUSD. Memisahkan pesanan akan mempertahankan posisi trader dari rally yang tiba-tiba kehilangan (sudden jumps in price) dan karena mata uang ini bergerak tidak 100 identik seorang trader akan memiliki beberapa waktu untuk bereaksi secara memadai. Kebijakan moneter yang berbeda dari berbagai negara bank juga menciptakan dampak: bila satu mata uang akan kurang terpengaruh daripada yang lain dan karena itu akan bergerak lebih lambat. Perdagangan yang baik Hak cipta copy Forexmarkethours Semua Hak Dilindungi Dengan Korelasi Mata Uang Untuk Keuntungan Anda Menjadi trader yang efektif, memahami keseluruhan sensitivitas portofolio terhadap volatilitas pasar adalah penting. Hal ini terutama terjadi saat trading forex. Karena mata uang dihargai berpasangan, tidak ada pasangan tunggal yang benar-benar independen dari yang lain. Begitu Anda menyadari korelasi ini dan bagaimana perubahannya, Anda dapat menggunakannya untuk mengendalikan keseluruhan eksposur portofolio Anda. (Mendefinisikan Korelasi Alasan saling ketergantungan pasangan mata uang mudah dilihat: jika Anda memperdagangkan pound Inggris melawan yen Jepang (pasangan GBPJPY), Misalnya, Anda sebenarnya memperdagangkan derivatif pasangan GBPUSD dan USDJPY karena itu, GBPJPY harus agak berkorelasi dengan satu jika tidak kedua pasangan mata uang lainnya. Namun, saling ketergantungan antar mata uang berasal dari fakta sederhana bahwa mereka berpasangan. Sementara beberapa pasangan mata uang akan bergerak bersamaan, pasangan mata uang lainnya dapat bergerak berlawanan arah, yang pada intinya merupakan hasil kekuatan yang lebih kompleks. Korelasi, di dunia finansial, adalah ukuran statistik dari hubungan antara dua efek. Koefisien korelasi berkisar antara -1 dan 1. Korelasi 1 menyiratkan bahwa kedua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang sama 100 dari waktu. Sebuah korelasi dari -1 menyiratkan dua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang berlawanan 100 dari waktu. Korelasi nol menyiratkan bahwa hubungan antara pasangan mata uang benar-benar acak. Membaca Tabel Korelasi Dengan pengetahuan tentang korelasi ini, mari kita lihat tabel berikut, masing-masing menunjukkan korelasi antara pasangan mata uang utama selama bulan Februari 2010. Tabel di atas menunjukkan bahwa selama bulan Februari (satu bulan) EURUSD Dan GBPUSD memiliki korelasi positif yang sangat kuat yaitu 0,95. Ini menyiratkan bahwa ketika reli EURUSD, GBPUSD juga mengumpulkan 95 waktu. Selama 6 bulan terakhir, korelasi lebih lemah (0,66) namun dalam jangka panjang (1 tahun) kedua pasangan mata uang tersebut masih memiliki korelasi kuat. Sebaliknya, EURUSD dan USDCHF memiliki korelasi negatif hampir sempurna -1,00. Ini menyiratkan bahwa 100 kali, saat EURUSD rally, USDCHF terjual habis. Hubungan ini bahkan berlaku selama periode yang lebih lama karena angka korelasi relatif stabil. Namun korelasi tidak selalu stabil. Ambil USDCAD dan USDCHF, misalnya. Dengan koefisien 0,95, mereka memiliki korelasi positif yang kuat selama tahun lalu, namun hubungan tersebut memburuk secara signifikan pada bulan Februari 2010 karena sejumlah alasan, termasuk kenaikan harga minyak dan hawkishness Bank of Canada. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan Paritas Tingkat Bunga Untuk Perdagangan Forex.) Korelasi Apakah Perubahan Sudah jelas bahwa korelasi itu berubah, yang membuat perubahan pergeseran pada korelasi menjadi lebih penting. Sentimen dan faktor ekonomi global sangat dinamis dan bahkan bisa berubah setiap hari. Korelasi kuat saat ini mungkin tidak sejalan dengan korelasi jangka panjang antara dua pasangan mata uang. Itulah mengapa melihat korelasi trailing enam bulan juga sangat penting. Ini memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai rata-rata hubungan enam bulan antara kedua pasangan mata uang, yang cenderung lebih akurat. Korelasi berubah karena berbagai alasan, yang paling umum termasuk kebijakan moneter yang berbeda, sensitifitas pasangan mata uang tertentu terhadap harga komoditas, serta faktor ekonomi dan politik yang unik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan korelasi enam bulan yang diikuti EURUSD dengan pasangan lainnya: Menghitung Korelasi dengan Diri Sendiri Cara terbaik untuk menjaga arus pada arah dan kekuatan pasangan korelasi Anda adalah menghitungnya sendiri. Ini kedengarannya sulit, tapi sebenarnya cukup sederhana. Untuk menghitung korelasi sederhana, cukup gunakan spreadsheet, seperti Microsoft Excel. Banyak paket charting (bahkan beberapa yang gratis) memungkinkan Anda mendownload harga mata uang historis harian, yang kemudian dapat Anda transpor ke Excel. Di Excel, cukup gunakan fungsi korelasi, yaitu CORREL (range 1, range 2). Pembacaan trailing satu tahun, enam, tiga dan satu bulan memberi pandangan paling komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan korelasi dari waktu ke waktu. Anda dapat menentukan sendiri berapa banyak atau berapa banyak pembacaan yang ingin Anda analisis ini. Berikut adalah proses perhitungan korelasi yang ditinjau selangkah demi selangkah: 1. Dapatkan data harga untuk kedua pasangan mata uang Anda mengatakan bahwa mereka GBPUSD dan USDJPY 2. Buat dua kolom individual, masing-masing diberi label dengan salah satu pasangan ini. Kemudian isi kolom dengan harga harian terakhir yang terjadi untuk setiap pasangan selama periode waktu yang Anda analisis 3. Di bagian bawah salah satu kolom, di slot kosong, ketik CORREL (4. Sorot semua data Di salah satu kolom harga Anda harus mendapatkan kisaran sel dalam kotak rumus 5. Ketik koma 6. Ulangi langkah 3-5 untuk mata uang lainnya 7. Tutup rumusnya sehingga terlihat seperti CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Jumlah yang dihasilkan mewakili korelasi antara kedua pasangan mata uang Meskipun korelasi berubah, Anda tidak perlu memperbarui nomor Anda setiap hari, memperbarui setiap beberapa minggu sekali atau paling tidak sekali dalam sebulan umumnya Ide bagus Bagaimana Menggunakannya Untuk Mengelola Eksposur Sekarang Anda tahu bagaimana menghitung korelasi, sekarang saatnya untuk membahas bagaimana menggunakannya untuk keuntungan Anda. Pertama, mereka dapat membantu Anda menghindari memasuki dua posisi yang saling membatalkan, Misalnya, dengan mengetahui bahwa EURUSD dan USDCHF bergerak berlawanan arah Pada 100 waktu, Anda akan melihat bahwa memiliki portofolio EURUSD yang panjang dan USDCHF yang panjang sama dengan memiliki hampir tidak ada posisi - ini benar karena, seperti yang ditunjukkan oleh korelasi, saat demonstrasi EURUSD, USDCHF akan mengalami selloff. Di sisi lain, memegang EURUSD panjang dan AUDUSD panjang atau NZDUSD serupa dengan penggandaan posisi yang sama karena korelasi sangat kuat. (Pelajari lebih lanjut di Forex: Wading Ke Pasar Mata Uang.) Diversifikasi adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Karena korelasi EURUSD dan AUDUSD secara tradisional tidak 100 positif, pedagang dapat menggunakan kedua pasang ini untuk melakukan diversifikasi risiko mereka sambil tetap mempertahankan tampilan directional. Misalnya, untuk mengekspresikan pandangan bearish pada USD, trader, daripada membeli dua lot EURUSD, bisa membeli satu lot EURUSD dan satu lot AUDUSD. Korelasi tidak sempurna antara dua pasangan mata uang yang berbeda memungkinkan diversifikasi lebih dan sedikit lebih rendah risikonya. Selanjutnya, bank sentral Australia dan Eropa memiliki bias kebijakan moneter yang berbeda, sehingga jika terjadi rally dolar, dolar Australia mungkin akan kurang terpengaruh daripada Euro. atau sebaliknya. Seorang trader juga bisa menggunakan nilai pip atau point yang berbeda untuk keuntungannya. Mari pertimbangkan EURUSD dan USDCHF sekali lagi. Mereka memiliki korelasi negatif yang hampir sempurna, namun nilai pergerakan pip di EURUSD adalah 10 untuk 100.000 unit, sementara nilai pergerakan pip di USDCHF adalah 9,24 untuk jumlah unit yang sama. Ini berarti pedagang dapat menggunakan USDCHF untuk melakukan lindung nilai terhadap eksposur EURUSD. Heres bagaimana lindung nilai akan bekerja: katakanlah seorang pedagang memiliki portofolio satu unit EURUSD pendek 100.000 unit dan satu unit USDCHF pendek 100.000 unit. Ketika EURUSD meningkat sebesar sepuluh poin atau poin, trader akan turun 100 pada posisi. Namun, karena USDCHF bergerak berlawanan dengan EURUSD, posisi USDCHF yang pendek akan menguntungkan, kemungkinan bergerak mendekati sepuluh poin lebih tinggi, naik 92,40. Ini akan mengubah kerugian bersih portofolio menjadi -7,60 dan bukan -100. Tentu saja, lindung nilai ini juga berarti keuntungan lebih kecil jika terjadi aksi jual EURUSD yang kuat. Namun dalam skenario terburuk, kerugian menjadi relatif lebih rendah. Terlepas dari apakah Anda ingin mendiversifikasi posisi Anda atau menemukan pasangan alternatif untuk memanfaatkan pandangan Anda, sangat penting untuk mengetahui adanya korelasi antara berbagai pasangan mata uang dan tren pergeserannya. Ini adalah pengetahuan yang kuat untuk semua trader profesional yang memiliki lebih dari satu pasangan mata uang di akun trading mereka. Pengetahuan semacam itu membantu pedagang, melakukan diversifikasi, melakukan lindung nilai atau meningkatkan keuntungan. Garis Bawah Untuk menjadi pedagang yang efektif, penting untuk memahami bagaimana pasangan mata uang yang berbeda bergerak dalam hubungan satu sama lain sehingga pedagang dapat lebih memahami eksposurnya. Beberapa pasangan mata uang bergerak bersamaan satu sama lain, sementara yang lain mungkin berlawanan dengan polar. Belajar tentang korelasi mata uang membantu trader mengelola portofolio mereka dengan lebih tepat. Terlepas dari strategi trading Anda dan apakah Anda ingin mendiversifikasi posisi Anda atau menemukan pasangan alternatif untuk memanfaatkan pandangan Anda, sangat penting untuk diingat korelasi antara berbagai pasangan mata uang dan tren pergeserannya. (Untuk lebih lanjut, lihat Tutorial Forex kami.) Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko.